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잊지 말고 꼭 메모해둬야 할 지식과 정보들에 대한 노트
달러선물에 대해서

출처 : http://yahoosir.blog.me/150163479560


코스피200 지수선물 1계약밖에 운용할 자금이 없어서 오늘도 불철주야 1개 전략만 연구중인 분들은 눈을 돌려 

다른 시장을 보길 바랍니다. 

저도 여지껏 지수선물만 바라보고 있었고 한눈 팔 생각을 못했는데 최근 달러선물의 유동성이 풍부해지면서 대체 시장으로 성장했습니다.



한국거래소에 상장된 선물 상품은 지수선물 외에 주식선물, 국채(3년,5년,10년)선물, 달러선물, 엔선물, 유로선물, 금선물, 미니금선물,

돈육선물 등이 있으며 주식선물과 국채선물, 달러선물의 3종의 거래가 비교적 활발합니다. 

하지만 주식선물은 시스템매매를 할 만큼의 유동성이 있는 것이 아니라서 슬리피지가 많이 발생하고 

국채선물은 가격 변동이 별로 없어 시스템매매로 부적합합니다. 

반면 달러선물은 유동성과 변동성 조건을 모두 충족하고 있으며 증거금도 참 착한 편이라 지수선물 한 계약 운용할 자금으로 

달러선물에서는 시스템 포트폴리오를 적용해 볼 수 있습니다.



호가단위는 0.10원이고 최소가격변동금액은 1,000원($10,000 X 0.1) 입니다.
쉽게 말해 환율 1원이 오르면 1만원의 수익이 발생하는 겁니다. 



거래시간은 여타 파생시장의 거래 시간과 동일하지만 최종거래일에는 지수선물보다 훨씬 빠른 11:30에 마감합니다. 

지수선물은 현금결제방식이지만 달러선물이 포함된 통화선물은 실물인수도결제 방식이므로 최종거래일까지 포지션을 가지고 있으면 

정해진 환율로 달러의 인수도가 일어납니다.
매수포지션의 경우 원화를 받고, 매도포지션의 경우에는 달러를 주고 원화를 받아야하며 증거금을 제외한 나머지 잔금도 추가 납입을

해야합니다.
몰라서 당했다는 기사도 얼핏 본 것 같은데, 하여간 최종거래일은 거래를 않던 차근월물로 갈아 타던 해야 합니다.



위탁증거금률과 유지증거금률은 각각 4.5%와 3.0% 입니다.
계산상 약 50만원이면 1계약을 거래할 수 있습니다.
위탁증거금 = 약정가격(환율) * 거래승수(10,000) * 위탁증거금률(0.045) * 계약수 = 1114.80원 * 10000원 * 0.045 * 1 = 501,660원
유지증거금 = 약정가격(환율) * 거래승수(10,000) * 유지증거금률(0.03) * 계약수 = 1114.80원 * 10000원 * 0.03 * 1 = 334,440원 



그런데 증권사마다 기본예탁금이 있어서 최소 1,500만원은 있어야 거래가 가능합니다. 
1,000만원인 증권사도 있는 모양이지만 조사는 안해봤습니다.
1,500만원이면 30계약을 거래할 수 있으니 1계약씩 30개의 전략을 포트폴리오로 구성할 수 있다는 계산이 나옵니다.

[출처] 이제는 지수선물 대신 달러선물로 매매해 보자.|작성자 수식지왕



>>> 달러선물만기일 - 3번째 수요일(최종거래일 3번째 월요일 11:30 마감)
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트레이딩의 목표는 시장에 순응하는 것이며, 반드시 순응의 절대기준을 갖고 있어야 한다.

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